國外信用風險度量模型主要有：KMV公司的KMV模型、JP 摩根的信用度量術模型(ceditmetrics mode1)、麥肯錫公司的宏觀模擬模型(credit portfolio view)、瑞士信貸銀行的信用風險附加法模型(cridetrisk+) 死亡率模型(mortality rate)。

KMV模型
KMV模型是由KMV公司利用默頓的期權定價理論開發的一種違約預測信用風險度量模型，模型的核心分析工具是預期違約頻率EDF(expected delinquency frequency)，它的原理是銀行貸款相當于向債務人賣出一個看跌期權，當企業資產的市場價值超過企業的負債時，企業有動力償還貸款，當企業資產的市場價值低于債務時，企業會行使期權，選擇違約。

信用度量術模型
該模型由JP 摩根公司主持開發并于1997年推出，屬于盯市類(MTM)信用風險度量模型。模型的核心思想是組合價值的變化不僅受到債務人違約的影響，而且還會受到債務人信用等級轉移的影響。

宏觀模擬模型
基于經濟周期的各種宏觀因素會對債務人的信用等級轉移產生重要的影響，麥肯錫公司借用Wilson的建模思想，將宏觀因素與轉移概率間的關系模型化，建立了宏觀模擬模型，以有條件轉移矩陣取代以歷史數據為基礎的無條件轉移矩陣，并求出對經濟周期敏感的VaR值。

信用風險附加法模型
該模型是瑞士信貸銀行金融產品開發部于1997年開發的，其基本思路是運用保險經濟學中的保險精算方法，將風險暴露劃分成不同的頻段，以提高風險度量的精確程度。

死亡率模型
美國學者Altman等借鑒壽險精算的思想開發出債券的邊際和累計死亡率表，俗稱死亡率模型，基本思路是利用歷史違約數據，估計貸款壽命周期內每一年的邊際違約率MMR和累計違約率CMR，將違約率與LGD結合就可得到預期損失的估計值，進一步可得到預期之外損失的估計值。
以上介紹的就是國外信用風險度量模型的五種模型。信用度量模型作為新巴塞爾協議框架，其意義在于確定銀行所承擔的風險水平；對貸款等各種金融產品進行合理定價；合理配置銀行資本，抵御各種風險。

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